Four Essays on Measuring Financial Risks

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dc.contributor.authorHalbleib, Roxana
dc.date.accessioned2011-03-25T09:40:48Zdeu
dc.date.available2011-03-25T09:40:48Zdeu
dc.date.issued2010deu
dc.description.abstractDiese Dissertation untersucht die Messung finanzieller Risiken und besteht aus vier eigenständigen Forschungspapieren über die Analyse, Modellierung und Vorhersage solcher Risiken in verschiedenen wirtschaftlichen Szenarien. Die gegenwärtigen Risikomaße ignorieren größtenteils das systematische Risiko, das durch Korrelationen von Finanzanlagen, Finanzmärkten oder Finanzinvestoren induziert wird und sind in zunehmendem Maße Modellrisiken ausgesetzt, die infolge von falschen Modellspezifikationen, Schätzrisiken oder Messfehlern entstehen. Vor diesem Hintergrund versucht diese Arbeit, die Risiken in der Messung finanzieller Risiken ausführlich zu analysieren. Darüber hinaus wird versucht, neue Ansätze zu entwickeln, welche hinreichend genau die systematischen Zusammenhänge zwischen verschiedenen finanziellen Variablen messen und den Einfluss von Modellrisiken auf die Präzision von daraus resultierenden Risikomodellen minimieren.deu
dc.description.versionpublished
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dc.identifier.ppn32303747Xdeu
dc.identifier.urihttp://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/11871
dc.language.isoengdeu
dc.legacy.dateIssued2010deu
dc.rightsterms-of-usedeu
dc.rights.urihttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/deu
dc.subjectfinanzielles Risikodeu
dc.subjectfinanzielle Korrelationendeu
dc.subjectModelrisikodeu
dc.subjectFinancial risksdeu
dc.subjectfinancial correlationsdeu
dc.subjectmodel riskdeu
dc.subject.ddc330deu
dc.subject.gndVolatilitätdeu
dc.subject.gndValue at Riskdeu
dc.subject.gndRisikodeu
dc.subject.gndRisikoverteilungdeu
dc.subject.jelG17deu
dc.subject.jelG11deu
dc.subject.jelC5deu
dc.subject.jelC32deu
dc.titleFour Essays on Measuring Financial Riskseng
dc.title.alternativeVier Essays über die Messung finanzieller Risikendeu
dc.typeDOCTORAL_THESISdeu
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  title={Four Essays on Measuring Financial Risks},
  author={Chiriac, Roxana},
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kops.description.abstractThis dissertation investigates the topic of measuring financial risks and it comprises four stand-alone research papers on assessing, modelling and forecasting risks during different financial times. The existing risk measures largely ignore the systematic risk induced by correlations among financial assets, financial markets or financial agents and are increasingly exposed to model risks stemming from model misspecification, estimation risk or measurement error. In view of these facts, this thesis aims at extensively analyzing the sources of risks in measuring financial risks. Moreover, it aims at developing new approaches which appropriately measure the systematic dependencies among different financial variables and minimize the impact of model risk on the accuracy of resulting risk models.eng
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