Publikation: Four Essays on Measuring Financial Risks
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Diese Dissertation untersucht die Messung finanzieller Risiken und besteht aus vier eigenständigen Forschungspapieren über die Analyse, Modellierung und Vorhersage solcher Risiken in verschiedenen wirtschaftlichen Szenarien. Die gegenwärtigen Risikomaße ignorieren größtenteils das systematische Risiko, das durch Korrelationen von Finanzanlagen, Finanzmärkten oder Finanzinvestoren induziert wird und sind in zunehmendem Maße Modellrisiken ausgesetzt, die infolge von falschen Modellspezifikationen, Schätzrisiken oder Messfehlern entstehen. Vor diesem Hintergrund versucht diese Arbeit, die Risiken in der Messung finanzieller Risiken ausführlich zu analysieren. Darüber hinaus wird versucht, neue Ansätze zu entwickeln, welche hinreichend genau die systematischen Zusammenhänge zwischen verschiedenen finanziellen Variablen messen und den Einfluss von Modellrisiken auf die Präzision von daraus resultierenden Risikomodellen minimieren.
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This dissertation investigates the topic of measuring financial risks and it comprises four stand-alone research papers on assessing, modelling and forecasting risks during different financial times. The existing risk measures largely ignore the systematic risk induced by correlations among financial assets, financial markets or financial agents and are increasingly exposed to model risks stemming from model misspecification, estimation risk or measurement error. In view of these facts, this thesis aims at extensively analyzing the sources of risks in measuring financial risks. Moreover, it aims at developing new approaches which appropriately measure the systematic dependencies among different financial variables and minimize the impact of model risk on the accuracy of resulting risk models.
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ISO 690
CHIRIAC, Roxana, 2010. Four Essays on Measuring Financial Risks [Dissertation]. Konstanz: University of KonstanzBibTex
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