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The harmonic moment tail index estimator : asymptotic distribution and robustness

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2013

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Stehlík, Milan

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http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-263973
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https://doi.org/10.1007/s10463-013-0412-2
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Zeitschriftenartikel
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Erschienen in

Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2013, 66(1), pp. 193-220. ISSN 0020-3157. eISSN 1572-9052. Available under: doi: 10.1007/s10463-013-0412-2

Zusammenfassung

Asymptotic properties of the harmonic moment tail index Estimator are derived for distributions with regularly varying tails. The estimator shows good robustness properties and stands out for its simplicity. A tuning parameter allows for regulating the trade-off between robustness and efficiency. Small sample properties are illustrated by a simulation study.

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Fachgebiet (DDC)
510 Mathematik

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Konferenz

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ISO 690BERAN, Jan, Dieter SCHELL, Milan STEHLÍK, 2013. The harmonic moment tail index estimator : asymptotic distribution and robustness. In: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2013, 66(1), pp. 193-220. ISSN 0020-3157. eISSN 1572-9052. Available under: doi: 10.1007/s10463-013-0412-2
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