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Prediction of 0-1-events for short- and long-memory time series

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The problem of predicting 0-1-events is considered under general conditions, including stationary processes with short and long memory as well as processes with changing distribution patterns. Nonparametric estimates of the probability function and prediction intervals are obtained.

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Fachgebiet (DDC)
330 Wirtschaft

Schlagwörter

0-1-events, long-range dependence, short-range dependence, antipersistence, kernel smoothing, bandwidth, prediction

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ISO 690BERAN, Jan, 2002. Prediction of 0-1-events for short- and long-memory time series
BibTex
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