Einfache ökonometrische Verfahren zur Kreditrisikobemessung
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Dieser Beitrag stellt verschiedene ökonometrische Methoden zur Bewertung und Berechnung von Kreditausfallrisiken vor und wendet diese auf einen aus Kreditakten von sechs deutschen Universalbanken zusammengestellten Daten-satz an. Im Mittelpunkt stehen dabei (i) binäre bzw. geordnete Logit- und Pro-bitmodelle, mit deren Hilfe die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Kredites geschätzt werden kann, sowie (ii) Verweildauermodelle, mit denen die Gefahr eines Kreditausfalls unter Berücksichtigung der Verweildauer im Nichtausfallzu-stand quantifiziert werden kann. Beispiele und Interpretationshilfen zu den je-weils vorgestellten Methoden erleichtern den Zugang zu diesen Modellen. Es werden zahlreiche Hinweise auf weiterführende Literatur gegeben.
Zusammenfassung in einer weiteren Sprache
This paper describes simple econometric methods for the analysis of credit risk and applies them to a data set obtained from credit files taken from six large German universal banks. The paper focuses on (i) binary and ordered probit/logit models which enable the credit analyst to quantify the default probability of an individual credit, and (ii) on duration models capable of estimating the default probability of a credit at a certain point in time given that there was no default until then. Empirical examples for the methods facilitate the understanding of the econometric models described in the paper. Numerous suggestions for further reading complete this short walk down the econometric quantification of credit risk.
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ISO 690
KAISER, Ulrich, Andrea SZCZESNY, 2000. Einfache ökonometrische Verfahren zur KreditrisikobemessungBibTex
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title={Einfache ökonometrische Verfahren zur Kreditrisikobemessung},
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author={Kaiser, Ulrich and Szczesny, Andrea}
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