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Browsing Mathematik und Statistik by DDC "330"

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(194.5 KiB)

(Reflected) Backward Stochastic Differential Equations and Contingent Claims

Kohlmann, Michael (1999) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 1999/10
(249.7 KiB)

Backward Stochastic Differential Equations and Stochastic Controls : a New Perspective

Kohlmann, Michael; Zhou, Xun Yu (1999) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 1999/09
(202.2 KiB)

Local Polynomial Fitting with Long-Memory, Short-Memory and Antipersistent Errors

Beran, Jan; Feng, Yuanhua (1999) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 1999/07
(280.3 KiB)

Local Polynomial Estimation with a FARIMA-GARCH Error Process

Beran, Jan; Feng, Yuanhua (1999) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 1999/08
(365.9 KiB)

Data-driven estimation of semiparametric fractional autoregressive models

Beran, Jan; Feng, Yuanhua (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/16
(284.3 KiB)

On robust local polynomial estimation with long-memory errors

Beran, Jan; Feng, Yuanhua; Ghosh, Sucharita; Sibbertsen, Philipp (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/18
(375.8 KiB)

Modifying the double smoothing bandwidth selector in nonparametric regression

Beran, Jan; Feng, Yuanhua; Heiler, Siegfried (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/37
(644.6 KiB)

Iterative plug-in algorithms for SEMIFAR models : defnition, convergence and asymptotic properties. Supplement: Detailed simulation results

Beran, Jan; Feng, Yuanhua (2001) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2001/12
(357 KiB)

Iterative plug-in algorithms for SEMIFAR models : definition, convergence and asymptotic properties

Beran, Jan; Feng, Yuanhua (2001) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2001/11
(249.7 KiB)

Prediction of 0-1-events for short- and long-memory time series

Beran, Jan (2002) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2002/11
(284.7 KiB)

Recent developments in non- and semiparametric regression with fractional time series errors

Beran, Jan; Feng, Yuanhua (2002) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2002/13
(1.4 MiB)

Semiparametric Modeling of Stochastic and Deterministic Trends and Fractional Stationarity

Beran, Jan; Feng, Yuanhua; Franke, Günter; Hess, Dieter; Ocker, Dirk (2003) - Contribution to a collection
Published in: Processes with Long-Range Correlations / Rangarajan, Govindan; Ding, Mingzhou (ed.). - Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2003. - (Lecture Notes in Physics ; 621). - pp. 225-250. - ISBN 978-3-540-40129-2
(476.3 KiB)

A Sequential Quadratic Programming Method For Volatility Estimation In Option Pricing

Düring, Bertram; Jüngel, Ansgar; Volkwein, Stefan (2006) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2006/02
(453 KiB)

On parameter estimation for locally stationary long-memory processes

Beran, Jan (2007) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2007/13
(280 KiB)

Modelling financial time series with SEMIFAR-GARCH model

Feng, Yuanhua; Beran, Jan; Yu, Keming (2007) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2007/14
(273.5 KiB)

Estimation of a nonparametric regression spectrum for multivariate time series

Beran, Jan; Heiler, Mark A. (2007) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2007/12
(199.6 KiB)

Optimal Convergence Rates in Nonparametric Regression with Fractional Time Series Errors

Feng, Yuanhua; Beran, Jan (2007) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2007/15
(334.1 KiB)

A nonparametric regression cross spectrum for multivariate time series

Beran, Jan; Heiler, Mark A. (2008) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2008/01

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