BSDES with Stochastic Lipschitz Condition
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Datum
2000
Autor:innen
Bender, Christian
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Publikationstyp
Working Paper/Technical Report
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Published
Erschienen in
Zusammenfassung
We prove an existence and uniqueness theorem for backwrd stochastic differential equations driven by a Brownian motion, where the uniform Lipschitz continuity is replaced by a stochastic one.
Zusammenfassung in einer weiteren Sprache
Fachgebiet (DDC)
510 Mathematik
Schlagwörter
Konferenz
Rezension
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Zitieren
ISO 690
BENDER, Christian, Michael KOHLMANN, 2000. BSDES with Stochastic Lipschitz ConditionBibTex
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author={Bender, Christian and Kohlmann, Michael}
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