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Browsing Mathematik und Statistik by Konstanz series

Browsing Mathematik und Statistik by Konstanz Series "CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie"

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(194.5 KiB)

(Reflected) Backward Stochastic Differential Equations and Contingent Claims

Kohlmann, Michael (1999) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 1999/10
(340.9 KiB)

SEMIFAR Models - A Semiparametric Framework for Modelling Trends, Long Range Dependence and Nonstationarity

Beran, Jan (1999) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 1999/16
(447.1 KiB)

SEMIFAR Models with Applications to Commodities, Exchange Rates and the Volatility of Stock Market Indices

Beran, Jan; Feng, Yuanhua; Franke, Günter (1999) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 1999/18
(276.8 KiB)

SEMIFAR forecasts, with applications to foreign exchange rates

Beran, Jan; Ocker, Dirk (1999) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 1999/13
(224 KiB)

The Informed and Uninformed Agent´s Price of a Contingent Claim

Kohlmann, Michael; Zhou, Xun Yu (1999) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 1999/11
(202.2 KiB)

Local Polynomial Fitting with Long-Memory, Short-Memory and Antipersistent Errors

Beran, Jan; Feng, Yuanhua (1999) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 1999/07
(280.3 KiB)

Local Polynomial Estimation with a FARIMA-GARCH Error Process

Beran, Jan; Feng, Yuanhua (1999) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 1999/08
(249.7 KiB)

Backward Stochastic Differential Equations and Stochastic Controls : a New Perspective

Kohlmann, Michael; Zhou, Xun Yu (1999) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 1999/09
(191.8 KiB)

Volatility of Stock Market Indices - An Analysis based on SEMIFAR Models

Beran, Jan; Ocker, Dirk (1999) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 1999/14
(210.1 KiB)

BSDES with Stochastic Lipschitz Condition

Bender, Christian; Kohlmann, Michael (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/08
(184.1 KiB)

A Note on Mean-Variance Hedging of Non-Attainable Claims

Kohlmann, Michael; Peisl, Bernhard (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/06
(4.1 MiB)

Bounded variation singular stochastic control and associated Dynkin game

Boetius, Frederik (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/12
(2.2 MiB)

Neyman-Pearson Hedging and Dynamic Measures of Risk

Kohlmann, Michael (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/11
(379.6 KiB)

Global Adapted Solution of One-Dimensional Backward Stochastic Riccati Equations, with Application to the Mean- Variance Hedging

Kohlmann, Michael; Tang, Shanjian (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/26
(354.3 KiB)

Recent Advances in Backward Stochastic Riccati Equations and their Applications

Kohlmann, Michael; Tang, Shanjian (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/30
(375.8 KiB)

Modifying the double smoothing bandwidth selector in nonparametric regression

Beran, Jan; Feng, Yuanhua; Heiler, Siegfried (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/37
(365.9 KiB)

Data-driven estimation of semiparametric fractional autoregressive models

Beran, Jan; Feng, Yuanhua (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/16
(2.5 MiB)

Optimal Control of Linear Stochastic Systems with Singular Costs, and the Mean-Variance Hedging Problem with Stochastic Market Conditions

Kohlmann, Michael; Tang, Shanjian (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/13
(354.8 KiB)

Multi-Dimensional Backward Stochastic Riccati Equations, and Applications

Kohlmann, Michael; Tang, Shanjian (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/29
(388.6 KiB)

Convergence of Arbitrage-Free Discrete Time Markovian Market Models

Leitner, Johannes (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/07

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