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Browsing Mathematik und Statistik by Konstanz series

Aufgrund von Vorbereitungen auf eine neue Version von KOPS, können am Montag, 6.2. und Dienstag, 7.2. keine Publikationen eingereicht werden. (Due to preparations for a new version of KOPS, no publications can be submitted on Monday, Feb. 6 and Tuesday, Feb. 7.)

Browsing Mathematik und Statistik by Konstanz Series "CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie"

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(340.9 KiB)

SEMIFAR Models - A Semiparametric Framework for Modelling Trends, Long Range Dependence and Nonstationarity

Beran, Jan (1999) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 1999/16
(191.8 KiB)

Volatility of Stock Market Indices - An Analysis based on SEMIFAR Models

Beran, Jan; Ocker, Dirk (1999) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 1999/14
(194.5 KiB)

(Reflected) Backward Stochastic Differential Equations and Contingent Claims

Kohlmann, Michael (1999) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 1999/10
(249.7 KiB)

Backward Stochastic Differential Equations and Stochastic Controls : a New Perspective

Kohlmann, Michael; Zhou, Xun Yu (1999) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 1999/09
(276.8 KiB)

SEMIFAR forecasts, with applications to foreign exchange rates

Beran, Jan; Ocker, Dirk (1999) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 1999/13
(202.2 KiB)

Local Polynomial Fitting with Long-Memory, Short-Memory and Antipersistent Errors

Beran, Jan; Feng, Yuanhua (1999) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 1999/07
(224 KiB)

The Informed and Uninformed Agent´s Price of a Contingent Claim

Kohlmann, Michael; Zhou, Xun Yu (1999) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 1999/11
(280.3 KiB)

Local Polynomial Estimation with a FARIMA-GARCH Error Process

Beran, Jan; Feng, Yuanhua (1999) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 1999/08
(447.1 KiB)

SEMIFAR Models with Applications to Commodities, Exchange Rates and the Volatility of Stock Market Indices

Beran, Jan; Feng, Yuanhua; Franke, Günter (1999) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 1999/18
(2.2 MiB)

Neyman-Pearson Hedging and Dynamic Measures of Risk

Kohlmann, Michael (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/11
(480 KiB)

Temporal aggregation of stationary and nonstationary FARIMA (p, d, 0) models

Beran, Jan; Ocker, Dirk (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/22
(247.5 KiB)

Tests and confidence intervals for the location parameter in orthogonal FEXP models

Beran, Jan (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/21
(354.8 KiB)

Multi-Dimensional Backward Stochastic Riccati Equations, and Applications

Kohlmann, Michael; Tang, Shanjian (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/29
(216.8 KiB)

Nonparametric M-Estimation with long-memory errors

Beran, Jan; Ghosh, Sucharita; Sibbertsen, Philipp (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/19
(210.1 KiB)

BSDES with Stochastic Lipschitz Condition

Bender, Christian; Kohlmann, Michael (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/08
(184.1 KiB)

A Note on Mean-Variance Hedging of Non-Attainable Claims

Kohlmann, Michael; Peisl, Bernhard (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/06
(365.9 KiB)

Data-driven estimation of semiparametric fractional autoregressive models

Beran, Jan; Feng, Yuanhua (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/16
(2.5 MiB)

Optimal Control of Linear Stochastic Systems with Singular Costs, and the Mean-Variance Hedging Problem with Stochastic Market Conditions

Kohlmann, Michael; Tang, Shanjian (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/13
(388.6 KiB)

Convergence of Arbitrage-Free Discrete Time Markovian Market Models

Leitner, Johannes (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/07
(284.3 KiB)

On robust local polynomial estimation with long-memory errors

Beran, Jan; Feng, Yuanhua; Ghosh, Sucharita; Sibbertsen, Philipp (2000) - Working Paper/Technical Report
Series: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2000/18

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