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On random coefficient INAR processes with long memory

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AStA Advances in Statistical Analysis. Springer. ISSN 1863-8171. eISSN 1863-818X. Verfügbar unter: doi: 10.1007/s10182-025-00523-8

Zusammenfassung

We consider random coefficient INAR(1) processes with a strongly dependent latent random coefficient process. It is shown that, in spite of its conditional Markovian structure, the unconditional process exhibits long-range dependence. Short-term prediction and estimation of parameters involved in the prediction are considered. Asymptotic rates of convergence are derived.

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510 Mathematik

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ISO 690BERAN, Jan, Frieder DROULLIER, 2025. On random coefficient INAR processes with long memory. In: AStA Advances in Statistical Analysis. Springer. ISSN 1863-8171. eISSN 1863-818X. Verfügbar unter: doi: 10.1007/s10182-025-00523-8
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