Publikation: Affine POD Galerkin Schemes for Option Pricing in Jump-Diffusion Models
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2014
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Masterarbeit/Diplomarbeit
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Zusammenfassung
The paper deals with the option pricing problem in jump-diffusion models numerically. In the first part, the affine Galerkin method is applied to solve the implied pricing PIDE. In the second part, the POD method is applied to reduce the numerical complexity of the affine Galerkin scheme. Numerical results are presented.
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Fachgebiet (DDC)
510 Mathematik
Schlagwörter
jump-diffusion models; option pricing; finite element method; proper orthogonal decomposition; error estimation
Konferenz
Rezension
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Zitieren
ISO 690
LU, Jianjie, 2014. Affine POD Galerkin Schemes for Option Pricing in Jump-Diffusion Models [Master thesis]. Konstanz: Universität KonstanzBibTex
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Prüfungsdatum der Dissertation
Hochschulschriftenvermerk
Konstanz, Universität Konstanz, Masterarbeit/Diplomarbeit, 2014
Finanzierungsart
Kommentar zur Publikation
Allianzlizenz
Corresponding Authors der Uni Konstanz vorhanden
Internationale Co-Autor:innen
Universitätsbibliographie
Ja
