Publikation: The Compatible Bond-Stock Market With Jumps
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Datum
2011
Autor:innen
Xiong, Dewen
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Schriftenreihe
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Projekt
Open Access-Veröffentlichung
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Publikationstyp
Zeitschriftenartikel
Publikationsstatus
Published
Erschienen in
International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2011, 14(05), pp. 723-755. ISSN 0219-0249. Available under: doi: 10.1142/S0219024911006449
Zusammenfassung
Zusammenfassung in einer weiteren Sprache
Fachgebiet (DDC)
510 Mathematik
Schlagwörter
Optimality principle, signed VOMM, backward semimartingale equations, mean-variance hedging.
Konferenz
Rezension
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Zitieren
ISO 690
XIONG, Dewen, Michael KOHLMANN, 2011. The Compatible Bond-Stock Market With Jumps. In: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2011, 14(05), pp. 723-755. ISSN 0219-0249. Available under: doi: 10.1142/S0219024911006449BibTex
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Interner Vermerk
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Prüfungsdatum der Dissertation
Finanzierungsart
Kommentar zur Publikation
Allianzlizenz
Corresponding Authors der Uni Konstanz vorhanden
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Universitätsbibliographie
Ja