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The Compatible Bond-Stock Market With Jumps

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2011

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Xiong, Dewen

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Erschienen in

International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2011, 14(05), pp. 723-755. ISSN 0219-0249. Available under: doi: 10.1142/S0219024911006449

Zusammenfassung

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Fachgebiet (DDC)
510 Mathematik

Schlagwörter

Optimality principle, signed VOMM, backward semimartingale equations, mean-variance hedging.

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Zitieren

ISO 690XIONG, Dewen, Michael KOHLMANN, 2011. The Compatible Bond-Stock Market With Jumps. In: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2011, 14(05), pp. 723-755. ISSN 0219-0249. Available under: doi: 10.1142/S0219024911006449
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