Publikation: Vergleich statistischer Zinsmodelle
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Datum
2001
Autor:innen
Scheck, Dominik
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Bibliografische Daten
Verlag
Schriftenreihe
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Projekt
Open Access-Veröffentlichung
Open Access Green
Sammlungen
Core Facility der Universität Konstanz
Titel in einer weiteren Sprache
Models for term structure estimation - an empirical comparison
Publikationstyp
Masterarbeit/Diplomarbeit
Publikationsstatus
Published
Erschienen in
Zusammenfassung
In the theoretical part of my dissertation I introduced several models for estimating the German term structure of interest rates. In the practical part three models including the Nelson/Siegel and the Svensson approach, and a spline model were empirically compared. Possible interpretations from the estimated term structure models are developped and in the practical framework compared. Besides their implications for future interest rates and inflation are investigated.
Zusammenfassung in einer weiteren Sprache
In der vorliegenden Arbeit werden im theoretischen Teil die bekannten Verfahren zur Schätzung der deutschen Zinsstrukturkurve vorgestellt. Im praktischen Teil werden drei Modelle an Hand von wöchentlichen Anleihepreisdaten von Januar 1999 bis Dezember 2000 miteinander verglichen. Außerdem werden die Implikationen der geschätzten Kurven für zukünftige Inflationsraten und Zinssätze untersucht.
Fachgebiet (DDC)
330 Wirtschaft
Schlagwörter
Zinsstrukturkurve, Nelson/Siegel, Svensson, Splines, Implikation
Konferenz
Rezension
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Zitieren
ISO 690
SCHECK, Dominik, 2001. Vergleich statistischer Zinsmodelle [Master thesis]BibTex
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