Three Essays on the Econometrics of Survey Expectations Data

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2014
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Dissertation
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Zusammenfassung

This dissertation consists of three essays that have a common focus on the econometrics of survey expectations data. Such data play a crucial role in economics. First, as most decisions depend on expectations, these data facilitate a better understanding of economic dynamics. Second, survey data provide information that is otherwise unavailable, e.g. the economic expectations of professional forecasters or firms' hiring, investment and production activities. This thesis contributes to the relevant literature by considering novel aspects in the measurement of expectations, and by proposing a new approach to exploit survey expectations data in forecasting.

Zusammenfassung in einer weiteren Sprache

Die vorliegende Dissertation umfasst drei Essays, die sich mit der ökonometrischen Analyse umfragebasierter Erwartungsdaten befassen. Diese Daten spielen eine wesentliche Rolle in der Wirtschaftsforschung. Ein Grund hierfür ist, dass wirtschaftliches Handeln fast immer durch Erwartungen getrieben ist. Erwartungsdaten ermöglichen es daher, wirtschaftliche Zusammenhänge besser zu verstehen. Hinzu kommt, dass einige wirtschaftliche Größen nicht anders gemessen werden können, beispielsweise die Erwartungen professioneller Prognostiker oder die Einstellungs-, Investitions- und Produktionspläne von Unternehmen. Die Beiträge dieser Dissertation liegen in zwei Bereichen. Zum einen werden Aspekte der Messung von Erwartungen thematisiert. Zum anderen wird eine Methode entwickelt, die sowohl Erwartungs- als auch Realisationsdaten verwendet, um bessere Vorhersagen zu erstellen.

Fachgebiet (DDC)
330 Wirtschaft
Schlagwörter
Survey forecasts, State space models, Kalman Filter, Time series, Bayesian inference, VAR, forecasting, Qualitative data, Quantification method
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ISO 690MOKINSKI, Frieder, 2014. Three Essays on the Econometrics of Survey Expectations Data [Dissertation]. Konstanz: University of Konstanz
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July 10, 2014
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