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Mean-variance efficiency and intertemporal price for risk

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2000

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Leitner, Johannes

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Zusammenfassung

In a continuous time, arbitrage free, non-complete market with a zero bond, we find the intertemporal price for risk to equal the standard deviation of the discounted variance optimal martingale measure divided by the zero bond price. We show the Hedging Numéraire to equal the Market Portfolio and find the mean-variance efficient portfolios.

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Fachgebiet (DDC)
330 Wirtschaft

Schlagwörter

CAPM, Market Portfolio, Sharpe-Ratio, Price for Risk, Mean-Variance Efficient Frontier, Hedging Numéraire

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ISO 690LEITNER, Johannes, 2000. Mean-variance efficiency and intertemporal price for risk
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