Publikation:

Minimal supersolutions of convex BSDEs

Vorschaubild

Dateien

Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien.

Datum

2013

Autor:innen

Drapeau, Samuel
Heyne, Gregor

Herausgeber:innen

Kontakt

ISSN der Zeitschrift

Electronic ISSN

ISBN

Bibliografische Daten

Verlag

Schriftenreihe

Auflagebezeichnung

URI (zitierfähiger Link)
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-270202
DOI (zitierfähiger Link)
https://doi.org/10.1214/13-AOP834
ArXiv-ID

Internationale Patentnummer

Angaben zur Forschungsförderung

Projekt

Open Access-Veröffentlichung

Sammlungen

Mathematik und Statistik: Publikationen
Core Facility der Universität Konstanz

Gesperrt bis

Titel in einer weiteren Sprache

Publikationstyp
Zeitschriftenartikel
Publikationsstatus
Published

Erschienen in

The Annals of Probability. 2013, 41(6), pp. 3973-4001. ISSN 0091-1798. Available under: doi: 10.1214/13-AOP834

Zusammenfassung

We study the nonlinear operator of mapping the terminal value ξ to the corresponding minimal supersolution of a backward stochastic differential equation with the generator being monotone in y, convex in z, jointly lower semicontinuous and bounded below by an affine function of the control variable z. We show existence, uniqueness, monotone convergence, Fatou’s lemma and lower semicontinuity of this operator. We provide a comparison principle for minimal supersolutions of BSDEs.

Zusammenfassung in einer weiteren Sprache

Fachgebiet (DDC)
510 Mathematik

Schlagwörter

Konferenz

Rezension
undefined / . - undefined, undefined

Forschungsvorhaben

Organisationseinheiten

Zeitschriftenheft

Zugehörige Datensätze in KOPS

Zitieren

ISO 690DRAPEAU, Samuel, Gregor HEYNE, Michael KUPPER, 2013. Minimal supersolutions of convex BSDEs. In: The Annals of Probability. 2013, 41(6), pp. 3973-4001. ISSN 0091-1798. Available under: doi: 10.1214/13-AOP834
BibTex
@article{Drapeau2013Minim-27020,
  year={2013},
  doi={10.1214/13-AOP834},
  title={Minimal supersolutions of convex BSDEs},
  number={6},
  volume={41},
  issn={0091-1798},
  journal={The Annals of Probability},
  pages={3973--4001},
  author={Drapeau, Samuel and Heyne, Gregor and Kupper, Michael}
}
RDF
<rdf:RDF
    xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/"
    xmlns:dspace="http://digital-repositories.org/ontologies/dspace/0.1.0#"
    xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
    xmlns:void="http://rdfs.org/ns/void#"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > 
  <rdf:Description rdf:about="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/27020">
    <bibo:uri rdf:resource="http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/27020"/>
    <dc:contributor>Heyne, Gregor</dc:contributor>
    <dcterms:issued>2013</dcterms:issued>
    <dc:creator>Heyne, Gregor</dc:creator>
    <dc:contributor>Drapeau, Samuel</dc:contributor>
    <dcterms:available rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2014-03-14T09:48:57Z</dcterms:available>
    <dspace:isPartOfCollection rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/39"/>
    <void:sparqlEndpoint rdf:resource="http://localhost/fuseki/dspace/sparql"/>
    <dc:creator>Drapeau, Samuel</dc:creator>
    <foaf:homepage rdf:resource="http://localhost:8080/"/>
    <dc:creator>Kupper, Michael</dc:creator>
    <dc:rights>terms-of-use</dc:rights>
    <dcterms:bibliographicCitation>The Annals of Probability ; 41 (2013), 6. - S. 3973-4001</dcterms:bibliographicCitation>
    <dc:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2014-03-14T09:48:57Z</dc:date>
    <dcterms:isPartOf rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/39"/>
    <dc:language>eng</dc:language>
    <dcterms:title>Minimal supersolutions of convex BSDEs</dcterms:title>
    <dcterms:abstract xml:lang="eng">We study the nonlinear operator of mapping the terminal value ξ to the corresponding minimal supersolution of a backward stochastic differential equation with the generator being monotone in y, convex in z, jointly lower semicontinuous and bounded below by an affine function of the control variable z. We show existence, uniqueness, monotone convergence, Fatou’s lemma and lower semicontinuity of this operator. We provide a comparison principle for minimal supersolutions of BSDEs.</dcterms:abstract>
    <dcterms:rights rdf:resource="https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/"/>
    <dc:contributor>Kupper, Michael</dc:contributor>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>

Interner Vermerk

xmlui.Submission.submit.DescribeStep.inputForms.label.kops_note_fromSubmitter

Kontakt
URL der Originalveröffentl.

Prüfdatum der URL

Prüfungsdatum der Dissertation

Finanzierungsart

Kommentar zur Publikation

Allianzlizenz
Corresponding Authors der Uni Konstanz vorhanden
Internationale Co-Autor:innen
Universitätsbibliographie
Ja
Begutachtet
Diese Publikation teilen