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Forward Simulation of Financial Problems via BSDEs

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2005

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Bender, Christian

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Zusammenfassung

We introduce a forward scheme to simulate backward SDEs and demonstrate the strength of the new algorithm by solving some financial problems numerically.

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Fachgebiet (DDC)
004 Informatik

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Konferenz

Rezension
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ISO 690BENDER, Christian, Robert DENK, 2005. Forward Simulation of Financial Problems via BSDEs
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