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On nonparametric density estimation for multivariate linear long-memory processes

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Communications in Statistics : Theory and Methods. 2018, 47(22), pp. 5460-5473. ISSN 0361-0926. eISSN 1532-415X. Available under: doi: 10.1080/03610926.2017.1395048

Zusammenfassung

We consider nonparametric estimation of the density function and its derivatives for multivariate linear processes with long-range dependence. In a first step, the asymptotic distribution of the multivariate empirical process is derived. In a second step, the asymptotic distribution of kernel density estimators and their derivatives is obtained.

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Fachgebiet (DDC)
510 Mathematik

Schlagwörter

kernel density estimation, linear process, multivariate, long-range dependence, multivariate time series

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ISO 690BERAN, Jan, Klaus TELKMANN, 2018. On nonparametric density estimation for multivariate linear long-memory processes. In: Communications in Statistics : Theory and Methods. 2018, 47(22), pp. 5460-5473. ISSN 0361-0926. eISSN 1532-415X. Available under: doi: 10.1080/03610926.2017.1395048
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