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Connections between optimal stopping and singular stochastic control

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1998

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Boetius, Frederik
Kohlmann, Michael

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http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-258491
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https://doi.org/10.1016/S0304-4149(98)00049-0
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Zeitschriftenartikel
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Published

Erschienen in

Stochastic Processes and their Applications. 1998, 77(2), pp. 253-281. ISSN 0304-4149. Available under: doi: 10.1016/S0304-4149(98)00049-0

Zusammenfassung

We consider an optimal control problem for an Itô diffusion and a related stopping problem. Their value functions satisfy (d/dx)V=u and an optimal control defines an optimal stopping time. Conversely, we construct an optimal control from optimal stopping times, find a representation of V as an integral of u and describe the optimal state as a reflected process.

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Fachgebiet (DDC)
510 Mathematik

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Konferenz

Rezension
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ISO 690BOETIUS, Frederik, Michael KOHLMANN, 1998. Connections between optimal stopping and singular stochastic control. In: Stochastic Processes and their Applications. 1998, 77(2), pp. 253-281. ISSN 0304-4149. Available under: doi: 10.1016/S0304-4149(98)00049-0
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