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Local Polynomial Fitting with Long-Memory, Short-Memory and Antipersistent Errors

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Nonparametric regression with long-range, short-range and antipersistent errors is considered. Local polynomial smoothing is investigated for the estimation of the trend function and its derivatives. It is well known that in the presence of long memory (with a fractional differencing parameter 0 < d

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Fachgebiet (DDC)
330 Wirtschaft

Schlagwörter

Anti-persistence, estimation of derivatives, local polynomial fitting, long-range dependence, nonparametric regression

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ISO 690BERAN, Jan, Yuanhua FENG, 1999. Local Polynomial Fitting with Long-Memory, Short-Memory and Antipersistent Errors
BibTex
@techreport{Beran1999Local-600,
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  author={Beran, Jan and Feng, Yuanhua}
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