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The Pricing Kernel Puzzle : Survey and Outlook

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Zusammenfassung

We update the survey of the pricing kernel puzzle of Jackwerth (2004). We document the pricing kernel puzzle in several markets and present the latest evidence concerning its (non-)existence. Econometric studies are detailed which test for the pricing kernel puzzle. Explanations of the pricing kernel puzzle are discussed and we suggest areas where more research is needed.

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Fachgebiet (DDC)
330 Wirtschaft

Schlagwörter

pricing kernel puzzle, stochastic discount factor, options, S&P 500

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