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Using POD methods for Option Pricing with Diffusion Models

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2015

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Schnell, Elena

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Masterarbeit/Diplomarbeit
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Zusammenfassung

This thesis deals with the numerical solution of a jump-diffusion model equipped with a local volatility function used in option pricing. Numerical results using a preconditioned GMRES algorithm are presented. For the calibration problem POD is applied. An outlook to the treatment of random input data is given: a greedy algorithm.

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Fachgebiet (DDC)
510 Mathematik

Schlagwörter

Option pricing; Jump-diffusion models; Proper Orthogonal Decomposition

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ISO 690SCHNELL, Elena, 2015. Using POD methods for Option Pricing with Diffusion Models [Master thesis]. Konstanz: Univ.
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Konstanz, Univ., Masterarbeit/Diplomarbeit, 2015
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