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A Generalized Itô-Ventzell Formula to Derive Forward Utility Models in a Jump Market

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Datum

2013

Autor:innen

Dewen, Xiong
Siyuan, Li

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URI (zitierfähiger Link)
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-237180
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https://doi.org/10.1080/07362994.2013.799022
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Mathematik und Statistik: Publikationen
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Publikationstyp
Zeitschriftenartikel
Publikationsstatus
Published

Erschienen in

Stochastic Analysis and Applications. 2013, 31(4), pp. 632-662. ISSN 0736-2994. eISSN 1532-9356. Available under: doi: 10.1080/07362994.2013.799022

Zusammenfassung

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Our main topic is the forward utility field, which is quite a new concept introduced by Musiela and Zariphopoulou. Different from most articles in this field discussing forward utility in a continuous market, we extend this concept to jump market case. We first provide a generalized Itô- Ventzell formula, which can be applied in a general jump semimartingale driven by Brownian motion and Poisson random measure. Three special forward utility models are discussed by exploiting this generalized Itô-Ventzell formula.

Fachgebiet (DDC)
510 Mathematik

Schlagwörter

Forward utility field, Itô-Ventzell Formula, Jump markets

Konferenz

Rezension
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Forschungsvorhaben

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Zeitschriftenheft

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Zitieren

ISO 690KOHLMANN, Michael, Xiong DEWEN, Li SIYUAN, 2013. A Generalized Itô-Ventzell Formula to Derive Forward Utility Models in a Jump Market. In: Stochastic Analysis and Applications. 2013, 31(4), pp. 632-662. ISSN 0736-2994. eISSN 1532-9356. Available under: doi: 10.1080/07362994.2013.799022
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