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Weak Closedness of Monotone Sets of Lotteries and Robust Representation of Risk Preferences

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2013

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Cheridito, Patrick
Drapeau, Samuel

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https://doi.org/10.1007/978-1-4471-4926-2_1
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Published

Erschienen in

BIAGINI, Francesca, ed. and others. Risk Measures and Attitudes. London: Springer, 2013, pp. 3-9. ISBN 978-1-4471-4925-5. Available under: doi: 10.1007/978-1-4471-4926-2_1

Zusammenfassung

We prove a closedness result for sets of lotteries that are monotone with respect to first-order stochastic dominance and show how it can be applied to obtain robust representations of risk preferences on lotteries with compact support.

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Fachgebiet (DDC)
510 Mathematik

Schlagwörter

Konferenz

Rezension
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Zitieren

ISO 690CHERIDITO, Patrick, Samuel DRAPEAU, Michael KUPPER, 2013. Weak Closedness of Monotone Sets of Lotteries and Robust Representation of Risk Preferences. In: BIAGINI, Francesca, ed. and others. Risk Measures and Attitudes. London: Springer, 2013, pp. 3-9. ISBN 978-1-4471-4925-5. Available under: doi: 10.1007/978-1-4471-4926-2_1
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