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Heterogeneity of investors and asset pricing in a risk-value world

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2001

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Weber, Martin

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Portfolio choice and the implied asset pricing are usually derived assuming maximization of expected utility. In this paper, they are derived from risk-value models which generalize the Markowitz-model. We use behaviorally based risk measure with an endogenous or exogenous benchmark

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Fachgebiet (DDC)
330 Wirtschaft

Schlagwörter

decision making under risk, asset pricing, convexity of pricing kernel, heterogeneity of investors

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ISO 690FRANKE, Günter, Martin WEBER, 2001. Heterogeneity of investors and asset pricing in a risk-value world
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