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Dual representation of minimal supersolutions of convex BSDEs

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2016

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Drapeau, Samuel
Rosazza Gianin, Emanuela

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https://doi.org/10.1214/14-AIHP664
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Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques. 2016, 52(2), pp. 868-887. ISSN 0246-0203. Available under: doi: 10.1214/14-AIHP664

Zusammenfassung

We give a dual representation of minimal supersolutions of BSDEs with non-bounded, but integrable terminal conditions and under weak requirements on the generator which is allowed to depend on the value process of the equation. Conversely, we show that any dynamic risk measure satisfying such a dual representation stems from a BSDE. We also give a condition under which a supersolution of a BSDE is even a solution.

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Fachgebiet (DDC)
510 Mathematik

Schlagwörter

Konferenz

Rezension
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ISO 690DRAPEAU, Samuel, Michael KUPPER, Emanuela ROSAZZA GIANIN, Ludovic TANGPI, 2016. Dual representation of minimal supersolutions of convex BSDEs. In: Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques. 2016, 52(2), pp. 868-887. ISSN 0246-0203. Available under: doi: 10.1214/14-AIHP664
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