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On approximate pseudo-maximum likelihood estimation for LARCH-processes

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2009

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Schützner, Martin

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Bernoulli. 2009, 15(4), pp. 1057-1081. Available under: doi: 10.3150/09-BEJ189

Zusammenfassung

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Fachgebiet (DDC)
310 Statistik

Schlagwörter

asymptotic distribution, LARCH process, long-range dependence, parametric estimation, volatility

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ISO 690BERAN, Jan, Martin SCHÜTZNER, 2009. On approximate pseudo-maximum likelihood estimation for LARCH-processes. In: Bernoulli. 2009, 15(4), pp. 1057-1081. Available under: doi: 10.3150/09-BEJ189
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