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A note on robust representations of law-invariant quasiconvex functions

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2011

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Drapeau, Samuel
Reda, Ranja

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Erschienen in

KUSUOKA, Shigeo, ed., Toru MARUYAMA, ed.. Advances in Mathematical Economics. Tokyo: Springer, 2011, pp. 27-39. ISBN 978-4-431-53929-2. Available under: doi: 10.1007/978-4-431-53930-8_2

Zusammenfassung

We give robust representations of law-invariant monotone quasiconvex functions. The results are based on Jouini et al. (Adv Math Econ 9:49–71, 2006) and Svindland (Math Financ Econ, 2010), showing that law-invariant quasiconvex functions have the Fatou property.

Zusammenfassung in einer weiteren Sprache

Fachgebiet (DDC)
510 Mathematik

Schlagwörter

Fatou property, law-invariance, risk measure, robust representation

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ISO 690DRAPEAU, Samuel, Michael KUPPER, Ranja REDA, 2011. A note on robust representations of law-invariant quasiconvex functions. In: KUSUOKA, Shigeo, ed., Toru MARUYAMA, ed.. Advances in Mathematical Economics. Tokyo: Springer, 2011, pp. 27-39. ISBN 978-4-431-53929-2. Available under: doi: 10.1007/978-4-431-53930-8_2
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