(Reflected) Backward Stochastic Differential Equations and Contingent Claims

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1999
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Abstract. We review the relations between adjoints of stochastic control problems with the derivative of the value function, and the latter with the value function of a stopping problem. These results are applied to the pricing of contingent claims.

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Fachgebiet (DDC)
330 Wirtschaft
Schlagwörter
reflected backward stochastic differential equations, american claims, Black-Scholes, singular control, stopping
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ISO 690KOHLMANN, Michael, 1999. (Reflected) Backward Stochastic Differential Equations and Contingent Claims
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