Mathematik und Statistik
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Mathematik und Statistik by Series Of Constance "CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie"
Now showing 1 - 20 of 40
Results Per Page
Sort Options
- PublicationWorking Paper/Technical Report(Reflected) Backward Stochastic Differential Equations and Contingent Claims(1999) Kohlmann, MichaelSeries: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie; 1999/10
- PublicationWorking Paper/Technical ReportThe Informed and Uninformed Agent´s Price of a Contingent Claim(1999) Kohlmann, Michael; Zhou, Xun YuSeries: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie; 1999/11
- PublicationWorking Paper/Technical ReportLocal Polynomial Estimation with a FARIMA-GARCH Error Process(1999) Beran, Jan; Feng, YuanhuaSeries: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie; 1999/08
- PublicationWorking Paper/Technical ReportVolatility of Stock Market Indices - An Analysis based on SEMIFAR Models(1999) Beran, Jan; Ocker, DirkSeries: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie; 1999/14
- PublicationWorking Paper/Technical ReportSEMIFAR Models - A Semiparametric Framework for Modelling Trends, Long Range Dependence and Nonstationarity(1999) Beran, JanSeries: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie; 1999/16
- PublicationWorking Paper/Technical ReportSEMIFAR Models with Applications to Commodities, Exchange Rates and the Volatility of Stock Market Indices(1999) Beran, Jan; Feng, Yuanhua; Franke, GünterSeries: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie; 1999/18
- PublicationWorking Paper/Technical ReportBackward Stochastic Differential Equations and Stochastic Controls : a New Perspective(1999) Kohlmann, Michael; Zhou, Xun YuSeries: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie; 1999/09
- PublicationWorking Paper/Technical ReportSEMIFAR forecasts, with applications to foreign exchange rates(1999) Beran, Jan; Ocker, DirkSeries: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie; 1999/13
- PublicationWorking Paper/Technical ReportLocal Polynomial Fitting with Long-Memory, Short-Memory and Antipersistent Errors(1999) Beran, Jan; Feng, YuanhuaSeries: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie; 1999/07
- PublicationWorking Paper/Technical ReportBounded variation singular stochastic control and associated Dynkin game(2000) Boetius, FrederikSeries: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie; 2000/12
- PublicationWorking Paper/Technical ReportOptimal Control of Linear Stochastic Systems with Singular Costs, and the Mean-Variance Hedging Problem with Stochastic Market Conditions(2000) Kohlmann, Michael; Tang, ShanjianSeries: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie; 2000/13
- PublicationWorking Paper/Technical ReportGlobal Adapted Solution of One-Dimensional Backward Stochastic Riccati Equations, with Application to the Mean- Variance Hedging(2000) Kohlmann, Michael; Tang, ShanjianSeries: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie; 2000/26
- PublicationWorking Paper/Technical ReportNeyman-Pearson Hedging and Dynamic Measures of Risk(2000) Kohlmann, MichaelSeries: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie; 2000/11
- PublicationWorking Paper/Technical ReportA Note on Mean-Variance Hedging of Non-Attainable Claims(2000) Kohlmann, Michael; Peisl, BernhardSeries: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie; 2000/06
- PublicationWorking Paper/Technical ReportMulti-Dimensional Backward Stochastic Riccati Equations, and Applications(2000) Kohlmann, Michael; Tang, ShanjianSeries: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie; 2000/29
- PublicationWorking Paper/Technical ReportNonparametric M-Estimation with long-memory errors(2000) Beran, Jan; Ghosh, Sucharita; Sibbertsen, PhilippSeries: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie; 2000/19
- PublicationWorking Paper/Technical ReportData-driven estimation of semiparametric fractional autoregressive models(2000) Beran, Jan; Feng, YuanhuaSeries: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie; 2000/16
- PublicationWorking Paper/Technical ReportModifying the double smoothing bandwidth selector in nonparametric regression(2000) Beran, Jan; Feng, Yuanhua; Heiler, SiegfriedSeries: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie; 2000/37
- PublicationWorking Paper/Technical ReportTemporal aggregation of stationary and nonstationary FARIMA (p, d, 0) models(2000) Beran, Jan; Ocker, DirkSeries: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie; 2000/22
- PublicationWorking Paper/Technical ReportConvergence of Arbitrage-Free Discrete Time Markovian Market Models(2000) Leitner, JohannesSeries: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie; 2000/07